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EUR/ISKのShortが正しかったと思いたい・・・

2008 - 01/13 [Sun] - 23:50

取ったポジションが正しかったって、自分を納得させたいと思うことはよくありませんか?
私の場合、金曜日のEUR/ISKがそうです。先週前半まで、スイスフランを大きく売りこしていたのですが、最近のCHFはあまりに強く、CHFを売り建てていることが不安材料の一つになっていました。従って、一番切りやすかったCHF/TRYを手放したのですが、ふと見るとEUR/ISKが@93.5を超えてきているのに、気づいてしまいました・・・。結果は言うまでもありません。
そこで、ISKのリスクを考えてみました。USD/ISKとEUR/ISKの、JNSで確認する限りの高値・安値は以下の通りです。

通貨ペア
直近
安値
5年
安値
直近
高値
5年
高値
年間
変動
最大
変動
許容
レバ
EUR/ISK
81.53
71.00
94.80
99.30
13.27
14.20%
28.30
30.27%
3.30
USD/ISK
57.97
57.97
73.22
82.95
15.25
24.15%
24.98
39.56%
2.53

こうして見ると、昨年はあまり変動幅も大きくなく、EUR/ISKであればレバレッジ7倍でも耐えれた年でした。USD/ISKの変動幅は大きかったのですが、一方的にUSDが売られる展開でしたので、年初にポジションを取っていればかなりの利益になったことでしょう。
過去5年で見ても、EUR/ISKならレバレッジ3倍でも、その変動に耐えられます。基本的にはEURと相関のある通貨だと思っていますので、スワップが期待できる通貨ペアでありながら、リスクは軽減されている気がします。
また、通貨危機のあった一昨年ですら、EUR/ISKの最高値は@99.3ですから、上値も限定的と見ています。但し、通貨危機が発生した原因はキャリートレード巻き戻しによる株バブル崩壊だったようですから、アイスランドの株価指数には注意が必要です。
※先週末時点で、アイスランド「ICEX メイン指数」は、昨年7月の高値から約36~7%ほど、「ICEX 15種指数」ですと、約38%ほど下落してます。これだけ下落した状況で今のレートなら、逆に好材料かもしれませんが・・・
といった感じで、このポジション取りが正しかったと思いたいです。
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