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アイスランドのソブリンCDS

2008 - 03/04 [Tue] - 23:47

先日、コメントでアイスランドの銀行格付けが下がったと情報を頂きました。

早速調べてみましたところ、先月末にロイター配信のニュースで、以下のもの(概要)がありました。

 ・ 先月末、ムーディーズがアイスランドの主要銀行3行の格付けを引き下げた。
 ・ これがきっかけで、10年物CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)は信用スプレッドが急拡大した。
 ・ さらに、アイスランド3大銀行のCDSもスプレッドが拡大した。

さて・・・、問題はこのCDSが何のことかわからん、ということです。

で、wikiには次のようにありました。

 2者間(買い手と売り手)の間で結ばれたの次のような契約である。買い手が企業A(参照企業という)への貸付債権や社債を持っている場合などを想定するとわかりやすい。
 ・ 買い手は売り手に定期的にプレミアム(保険料)を支払う。
 ・ 売り手は企業Aがデフォルトした際に、あらかじめ決められたルールに従いその買い手の損失を補償する。
 企業Aに対して貸付債権などを持っている銀行がCDSを購入することにより、貸倒れのリスクをヘッジすることが可能となる。

ま、デフォルトリスクに対するリスクヘッジってことを金融商品化したようなものでしょうか。その信用スプレッドが開いているということは、当然のことながら信用力が落ちているということですね。

ソブリンや主要銀行の信用力が低下しているアイスランド・・・、当分ISK/JPYの浮上は見込めなさそうです。

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